| Kakav profit očekujete od Forex trgovanja? |
| 10 06 2009 | |
 Pošto smo se potrudili da objasnimo kako kalendar može da pomogne, pogledaćemo kakve rezultate očekujete?. To je jedna od vitalnih stvari za razumevanje, pre nego počnete sa trgovanjem, strategijom ili sistemom. Trejderi i oni koji izrađuju sisteme za trgovaje moraju imati vrlo stabilan i realan pogled na budućnost, t.j. šta očekuju, i koliku zaradu očekuju u terminu profita. Pitajući trejdere koliki profit ili gubitak očekuju na računu, veliki broj , iznenađujuće, nema nikakvu ideju. Hoće da budu profitabilni, ali nerazumeju kako serija trejdova može da utiče na ukupnu vrednost portfolia. Ovakav način trgovanja, bez planiranih očekivanja i pravila je glavna barijera uspešnom trgovanju i uvek vodi ka gubitku. Kakav je problem: neznam šta očekujem?Mnogi trejderi imaju želju za povremenim trgovanjem. Ovakvi trejderi vrebaju ili "pecaju" prilike. Ući će u poziciju, dve, zato što je neko na forumu rekao da tako treba, ili neće staviti "stop loss", profit nivo ili neće ispoštovati neku drugu proceduru za kontrolu rizika. Imaju tendenciju da "čekaju i vide šta će se dogoditi". Najčešće, ono što se dogodi je period neodlučnosti, gubitka i frustracije. Nerazumevanje troškova trgovanjaDruga stvar sa kojom se sreću ovakvi trejderi je nedostatak razumevanja troškova strategije i sistema. Ovo možemo nazvati "tunel vizijom". Ovakvi trejderi se koncentrišu samo na taj trejd, bez razmišljanja o sutrašnjem danu, sledećem mesecu i nerazumeju troškove trgovanja koji vrlo utiču na konačne rezultate. Probaćemo da prođemo kroz proces razvijanja preciznih očekivanja za sistem kojim trgujete. Očekivanja znače baš to, pomažu Vam da razumete u kom su odnosu dobitci, gubitci i profit i loss međusobno povezani na duge staze. Ovaj text bi trebalo da pomogne razumevanju koliki bi Vaši profiti trebalo da budu i da pomogne koliko da vrednujete svoj "back testing". Očekivanja ćemo podeliti u tri koraka. Prvi, izračunajte svoju "win-loss" stopu. Drugo, izračunajte odnos rizika i nagrade. Konačno, kombinujte ta dva broja u određivanju budućih očekivanja. Ta informacija bi trebala da pomogne u razumevanju šta bi mogli da očekujete u budućnosti. 1. Kalkulacija stope win-loss 2. Kalkulacija stope rizik-nagrada 3. Kombinacija ove dve stope u stopi očekivanja Stopa Win-loss je jednostavna za izračunavanje. U periodu kome ćete testirati svoje prošle rezultate - "back-testing" izbrojte trejdove u koje ste ulazili. Sledeće je da izbrojite dobitne-pozitivne trejdove i finalno, podelite broj ukupnih trejdova sa brojem pozitivnih. Ovako dobijate "win" stopu. Primer: (42 pozitivna trejda) : (150 ukupnih trejdova) = 28% "win" stopa 100% - (28% win stopa) = 72% loss stopa Ova stopa može izgledati vrlo mala, ali u nastavku videćemo da nemora da znači da je sistem neprofitabilan. Stopa rizik - nagrada, takođe je jednostavna za računanje. Ako naš sistem na primer uvek izlazi iz pozicije na "stop-loss" od 100 pipsa a profit nivo je na 600 pipsa, stopa rizik - nagrada je veličina profitabilnog trejda podeljena sa veličinom "stop-loss"-a. Ovakav sistem bi imao stopu 6, što se računa na sledeći način: (600 veličina pozitivnog trejda) : (100 veličina izgubljenog trejda) = 6 Stopu očekivanja dobijamo kombinovanjem ova dva broja. Jednostavno pomnožimo stopu rizik-nagrada(6) sa procentom pozitivnih trejdova(28%) i oduzmemo procenat izgubljenih trejdova(72%), što se računa ovako: (6 x 28%) - (72%) = .96 Kao rezultat, u proseku možemo očekivati za ovaj sistem da zaradi .96 puta veličinu izgubljenih trejdova ili 96 pipsa u proseku. Ovo je važno iz dva razloga:, Prvo, može biti očigledno, ali sada tačno znamo da smo pozitivni. Drugo, sada imamo brojeve koje možemo uporediti sa drugim sistemima i odlučiti koji da upotrebimo. Najčešće tražimo sistem sa stopom očekivanja 1.0 i više, zbog više poverenja da će dobro funkcionisati u budućnosti. Važno je zapamtiti da svaki sistem sa stopom očekivanja iznad 0 je profitabilan kada se koriste podaci iz prošlosti. Ključ je naći onaj koji će biti profitabilan u budućnosti. Ovaj broj takođe može biti koristan pri modifikacijama ili promenama sistema. Na primer, povećajmo "stop-loss" za 50 pipsa i target nivo na 650 pipsa i testirajmo ponovo da vidimo kako se performanse menjaju. Stopa "win-loss" je skočila na 31%. Ovo zvuči dobro?. U ovom slučaju jeste, zato što se stopa očekivanja popela na 1.17. (1.86 x 0.31%) - (69%) = 1.17 Ovaj primer pokazuje generalnu tendenciju da se performanse sistema poboljšavaju sa većim stop-loss nalogom. To je nešto što tehničari govore godinama, ali i nešto sa čime novi trejderi ratuju. Bitno je da očekivanja mogu mnogo da pomognu da budući trejder razume kako različiti stopovi i profit targeti u poređenju jedni sa drugim utiču na performanse sistema. Ako ste radoznali, očekivanja sa ovim sistemom padaju u negativna sa stop-loss nalogom od 50 pipsa. |
